OTC tirgus un bankas saistību neizpildes risku, makroekonomiskajā vidē

Ārpusbiržas tirgus ir būtisks segments banku darbību, jo īpaši makroekonomikas līmenī. Kā arī naudas tirgū, tas ir sarežģīts vairāku faktoru struktūru, saskaņā ar kuriem iestājoties maksātnespējas riski ir diezgan augsts. Kad imitē un pētīt korelāciju pieejamo noklusējuma nominālo vērtību banku aktīvu starptautiskajā praksē, vērtējot varbūtību noklusējuma plaši izmantoto metodi portfeļa momentiem, kas ir pazīstams kā aktīvu vērtības pieeju. Turklāt to var izmantot, un metode maksimālās iespējamību (maksimālā varbūtība pieeja).

OTC tirgū un tās funkcijas, tiek pieņemts, ka, lai noteiktu ikgadējo varbūtību noklusējuma informācijas ir nepieciešama šādi:

1. komercbanku skaits sākumā katra kalendārā gada attiecīgajā laikposmā;

2. komercbanku, kas ir raksturīgs ar to, noklusējuma, proti, pēc tam likvidāciju, balstoties uz lēmumiem par augstāko tiesu par likvidāciju komercbankas apturēt vai anulēt licenci saistībā ar nākamo likvidāciju, kā arī iesniedzot prasību tiesā, lai atzītu bankrotējušā bankā numurs.

Ar laika periodā noklusējuma likmes komercbanku t aprēķins ir vienāds skaits noklusējumus, dalīts ar maksimālo skaitu noklusējuma, un nosaka pēc formulas:

(Do {Dt-1)) / 2 _ Do (Do-l) P (Not (Nt-1)) / 2 "Not (Nt-1) P. 106L,

kur: p2av - ikgadējais saistību nepildīšanas varbūtība jebkura viena komercbanku sistēmā. Tajā pašā laikā mēs novērst ietekmi iekšējiem un ārējiem faktoriem darbības komercbanku sistēmā un ņem vērā tikai ietekmi faktoru, kas atspoguļo banku skaits, kuras raksturo fakts noklusējuma; Dt- elementu skaits, kas ir piešķirts noklusējuma statusu izvēlētajā laika periodā t; NT - vairākas bankas, kas darbojas izvēlētajā laika periodā t; t - laika intervāls viena kalendārā gada laikā.

Gada varbūtība noklusējuma vērtības jāsalīdzina ar izvēlētās parametriem makro vidē (piemēram, norādot, ārpusbiržas tirgū vai uzņēmuma tirgus vērtspapīrus), lai noteiktu, ka pastāv lineāra regresijas funkciju. Šādas atkarības klātbūtne būs pierādīt šo hipotēzi par faktisko klātbūtni komunikāciju starp slēgšanas komercbanku un izmaiņām, kas notiek šajā vidē, un pēc tam, pamatojoties uz salikto lineāro regresijas vienādojumu prognozēt arī mainīt izvēlēto makro rādītājus, maksātnespējīgu hipotētiski mainot apjomu komercbankām.

Korelācijas starp ikgadējo nepildīšanas varbūtību un makro vidē pakāpi raksturo korelācijas koeficients, ja tas ir robežās no vienāda vai no -1 līdz +1, ir iespējams runāt par lineārās regresijas attiecības starp divām rindām diskrētu datu.

Makroekonomiskā vide, valstis var raksturot ar bezgalīgu skaitu parametru, bet tagad mēs esam ieinteresēti tikai tās lineārās regresijas atkarību ikgadējo saistību nepildīšanas varbūtību mēs varam pierādīt par tīrību eksperimenta. Jāatzīmē, ka lielākā daļa no ekonomiskajiem rādītājiem var būt korelācijas attiecības ar ikgadējo saistību nepildīšanas varbūtību, tomēr ārpusbiržas tirgū ir konstruētas tādā veidā, ka šādas attiecības ir disfunkcionāla, un tāpēc tās klātbūtne var būt subjektīva.

Šī analīze liecina, ka starp šāda pasākuma, jo gada nepildīšanas varbūtību un makroekonomisko vidi, tur ir skaidri izteikta par cēloņsakarību. Tādējādi slēgšana komercbanku dēļ samazināšanās ārvalstu valūtas rezerves, izvietotām kredītiestādēm citās valstīs, kas negatīvi ietekmē investīciju pozīciju un noved pie lieluma neto iekšzemes kredīta valdībai pieaugumu.